Stokastik osilatörü, ya da diğer adıyla “hız göstergesi” yatırımcıların yakından tanıdıkları ünlü analist George Lane tarafından geliştirilmiştir. Lane’e göre stokastik (hız göstergesi), hareketin momentumunu ölçer. Kısaca bu hız göstergesini “Fiyatların Momentumu” olarak da açıklayabiliriz. Lane, 1957 yılında ekibiyle birlikte %K ve %D değerlerini ilk kez oluşturarak göstergenin mantığının şekillenmesini sağlamıştır.
Stokastik Gösterge Ne işe Yarar?
Kripto para borsasında, traderler tarafından önemli bir yere konumlandırılan Stokastik osilatör teknik analiz çalışmalarının en önemli parçalarından biridir. Teknik analizde çalışma yapan analistçiler Stokastik Göstergesi ile aşırı alım ve satım yapan bölgeleri saptarlar. Daha sonrasında aşırı alım yapan bölgelerde “satış”, aşırı satım yapan bölgelerde ise “alım” yapılır. Bu bölgelerde “80-100 arası alış bölgesi”, “0-20 arası satış bölgesi” olarak göstergede iki farklı sinyal üretilir. Al- sat sinyalleri olarak da tanımlayabilirsiniz. Bu seviyeler yukarı doğru kesmesi durumunda alış, 80 seviyesinin aşağı kesmesi durumunda satış yapamazsın.
Stokastik Gösterge Nerede ve Neden Kullanılır?
Yatırımcılar teknik analizdeki fazla alım ve satım bölgelerini stokastik gösterge aracılığıyla belirlemeye çalışırlar. Bu nedenle aşırı alım bölgeleri “satış”, aşırı satım bölgeleri ise “alım” şansını stokastik osilatörü ile belirler. Yani, alım ve satımda doğru karar alabilmek için kullanılır.
Alım ve satım bölgelerini belirlemek amacıyla stokastik osilatörü, 0-100 arası değerleri alır. Göstergenin üzerinde üste ve alta iki tane birbirine paralel olacak şekillerde çizgiler yerleştirilerek sınırlar belirlenir. Üst bölge 80, alt bölge ise 20 seviyesi olur. Gösterge 80’in üzerinde ise “aşırı alım” bölgesinin oluştuğu yorumu çıkartılır. Aksine gösterge 20 seviyesinin altına düşerse aşırı satışın olduğu yorumu çıkartılır ve ilgili coin üzerinde yatırım yapılmaz.
Gösterge aşırı satış bölgesindeyken bu durum “al” sinyali üretmeyeceği gibi, gösterge alım bölgesine geldiğinde de “sat” anlamına gelmez. Hatta tam tersine aşırı alım ya da aşırı satım bölgelerine gelmesi güçlü momentum ile fiyatların aynı yöndeki ilerleyişini daha fazla hızlandırarak devam ettirebileceğini de gösterebilir.
Stokastik gösterge kullanan acemi yatırımcıların en çok düştükleri hatalardan biri duygusal hareket ile yola çıkarak gösterge değerinin tekrar 80-20 seviyeleri arasında geri gelmesini bekleyerek işlem yapmalarıdır. Bu durum, zarardan başka bir şey getirmez.
Stokastik Osilatörü’nün Hesaplama Mantığı
Stokastik osilatörü’nün hesaplama mantığı, osilatörü oluşturan formülde %K ve %D seviyelerindeki çizgisel değerlerin hesaplanmasıdır. %K, hızlı stokastik olarak da adlandırılabilir. %K seviye çizgisi, değerinin temel amacı seçilmiş bir zaman sırasında fiyat aralığının en son kapanış fiyatı ile ilişkisinin belirlenmesidir. Çoğunlukla seçilen gün sayısında 5 günlük dönem periyodu kullanılır ve toplam fiyat aralığı içinde son günün kapanışının nerede gerçekleştiği ölçülür. Stokastik osilatörünün hesaplama mantığı ne kadar karışık gelse de öğrendikten sonra çok basit bir şekilde formülize edildiğini siz de fark edeceksiniz.
Stokastik Osilatörü’nün Hesaplama Formülü
Skolastik Osilatörü oluşturan formüller vardır. Bu formüller %K ve %D olarak sembollendirilip, iki çizgisel değer olarak hesap yapılır. %K ana eğridir ve genellikle kesintisiz çizgi olarak ifade edilir. %D ise %K eğrisinin basit ortalaması olarak gösterilir ve genelle noktalı çizgi olarak ifade edilir.
- %K eğrisi şu şekilde hesaplanır;
- %K=100*(SGKF-ED)/(EY-ED)
- SGKF: Son günkü kapanış fiyatı
- ED: Senedin son 5 günkü değeri
- EY: Senedin son 5 gün içindeki en yüksek değeri (son fiyat kapanışı, son 5 gün içindeki en yüksek değere daha yakın ise fiyatların yükseleceği, tam tersi ise fiyatların düşeceği yönde yorumlanabilir.)
%K Formülü Nedir?
- %K = 100 [ (C – L5) / (H5 – L5) ]
- C (Close): En son kapanış Fiyatı
- L (Low): Son 5 günün en düşük fiyatı
- H(High): Son 5 günün en yüksek fiyatı
- Bu formülde, %D, yani yavaşlatılmış çizgi değeri ikinci değişkendir.
- %K çizgisi ise 3 periyodluk hareketli ortalamadır, yani 3 günlük düzeltilmiş halidir.
%D Formülü Nedir?
- %D, %K’nin 3 günlük basit hareketli ortalamasıdır.
- %D = 100 (H3 / L3)
Yukarıda yazdığımız bu iki değerden %K hızlı, %D ise yavaşlatılmış demektir. Bu formüller fiyatların hareketleri aracılığıyla meydana gelen kesişimlerle birlikte al-sat sinyallerini üretirler.
Güçlü sinyaller almanın kesişmeler haricinde farklı bir yöntemi daha vardır. Bu yöntem ise teknik uyumsuzlukları takip ederek yapabileceğiniz bir yoldur. Teknik uyumsuzluklar konusunda bilgi sahibi olan yatırımcılar, bu tip durumlarda ne şekilde hareket edeceklerine daha sağlıklı karar verirler. Yani işin özetinde stokastik osilatörünü kullanabilmek için yazıda bahsi geçen diğer konulara da hakim olmak gerekir.
Stokastik Osilatörde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Acemi yatırımcıların ya da analiz konusunda net fikirlere sahip olmayan analizcilerin stokastik osilatörü ile değerlendirme yaparken düştükleri en büyük hatalardan biri indikatörde fiyat artışı saptadığı bölgelerde, hemen satış emri vermeleridir. Fiyatların düşmesi ile birlikte aşırı satım bölgesi yatırımcılar tarafından “satış” durumunda değerlendirilmesi yatırımcılara anlık zarar ettirir, çünkü bu bölgeden alıcı bulmak kolay olmaz ve bu da panikle satış fiyatının geriye çekilmesine neden olur.
Teknik analizde “hız göstergesi” olarak kullanılan stokastik osilatörü, ani fiyat değişimleri karşısında oldukça hassastır bu da teknik analiz yapılırken grafikte fiyatların sürekli olarak tepede görülmesine neden olur. Yatırımcıların hataya düştükleri nokta da tam olarak burasıdır. Tepelerin ve diplerin bulunmaya çalışılması, osilatörde aykırıklar (divergence) ile birleşir ve ters yönde işlem görmesine neden olur.
Sonuç olarak; bir hız göstergesi olarak kullanılan stokastik osilatörü doğru şekilde kullanılmadığında zarar etmeye en çok yol açan durumları beraberinde getirir. Her teknik analiz aracı gibi bu aracın da doğru kullanılması önemlidir. Acemi yatırımcıların kripto para piyasasında kesin bilgilere sahip olmadan öğrendikleri basit birkaç yöntem ile hareket etmeleri, varlıklarını kaybetmelerine neden olur. Bu yüzden teknik analiz konusunun net şekilde öğrenilmesi ve buna göre hareket edilmesi önemli bir ayrıntıdır.
